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以TF09合约为例,2013年7月19日10付息债24(100024)净化为97
以TF09合约为例,2013年7月19日10付息债24(100024)净化为97
shuhaiku
2019-12-17
12
问题
以TF09合约为例,2013年7月19日10付息债24(100024)净化为97.8685,应计利息1.4860,转换因子1.017,TF1309合约价格为96.336。则基差为-0.14。预计基差将扩大,买入100024,卖出国债期货TF1309。2013年9月18日进行交割,求持有期间的利息收入( 。
选项
A、0.5558B、0.6125C、0.3124D、0.3662
答案
A
解析
2013年7月19日至TF1309最后交割日2013年9月18日之间的天数为61天,100024在持有期间收入利息=3.2861/360=0.5558。
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