2. 金融经济
  3. 某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元...

某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元...

admin2020-12-24  107
问题 某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（）美元/盎司。
选项 A、3
B、4.7
C、4.8
D、1.7
答案B
解析假设6月底黄金的价格为X美元/盎司，则当X＞800时，该投资者的收益=(6.5－4.8)－(X－800)﹢(X－797)=4.7(美元/盎司)，则当X≤800时，该投资者的收益=(6.5－4.8)﹢(800－X)﹢(X－797)=4.7(美元/盎司)。
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