某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权,又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元...

admin2020-12-24  34

问题 某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权,又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权,再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底,将期货合约平仓了结,同时执行期权,该投资者的获利是()美元/盎司。

选项 A、3
B、4.7
C、4.8
D、1.7

答案B

解析假设6月底黄金的价格为X美元/盎司,则当X>800时,该投资者的收益=(6.5-4.8)-(X-800)﹢(X-797)=4.7(美元/盎司),则当X≤800时,该投资者的收益=(6.5-4.8)﹢(800-X)﹢(X-797)=4.7(美元/盎司)。
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