某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一竞跨式期权...

admin2020-12-24 38

问题某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一竞跨式期权组合的盈亏平衡点为（）。

选项 A、63元,58元
B、63元,52元
C、52元,58元
D、63元，66元

答案B

解析该投资策略为买入宽跨式套利。高平衡点=髙执行价格+总权利金；低平衡点=低执行价格-总权利金。最大亏损为：2+1=3(元）;看涨期权盈亏平衡点=60+3=63(元）;看跌期权盈亏平衡点2=55-3=52(元）

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