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买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,即对应于沪深300指数3300...
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,即对应于沪深300指数3300...
admin
2020-12-24
50
问题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,即对应于沪深300指数3300点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后可收到6600元现金红利,该远期合约的合理价格是()。
选项
A:3327.28
B:3349.50
C:3356.47
D:3368.55
答案
A
解析
资金占用99万元,相当于3300指数点;相应的利息为3300*6%*3/12=49.5(点)。一个月后收到红利6600元,相当于6600/300=22(点);再计剩余两个月的利息为6600*6%*2/12/300=0.22(点),本利和共计为22.22点。净持有成本为49.5-22.22=27.28(点)。该远期合约的合理价格应为3300+27.28=3327.28(点)。
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