下列关于VaR的说法中，错误的是()。

昕玥2019-12-17 59

问题下列关于VaR的说法中，错误的是()。

选项 A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

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