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财务会计
下列关于VaR的说法中,错误的是()。
下列关于VaR的说法中,错误的是()。
昕玥
2019-12-17
38
问题
下列关于VaR的说法中,错误的是()。
选项
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
均值VaR是以均值为基准测度风险的,度量的是资产"b'i-N-N相对损失,零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的绝对损失,所以A项正确,B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期,计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法,所以C、D项正确。
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