计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()。

shuhaiku2019-12-17 57

问题计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()。

选项 A:需用繁杂的电脑技术B:需用大量的复杂抽样C:利用该方法昂贵而且费时D:无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况

答案D

解析蒙特卡罗模拟法可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。故D项错误。

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