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假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元, 无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的...
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元, 无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的...
admin
2020-12-24
20
问题
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元, 无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。()
选项
A 5.92 (美元) ,0.27 (美元)
B 6.92 (美元) ,0.27 (美元)
C 4.92 (美元) ,0.27 (美元)
D 7.92 (美元) ,0.27 (美元)
答案
A
解析
A 欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为5.92 (美元) 0.27 (美元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/U998KKKQ
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