2. 外语考试
  3. 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （　）。

利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （　）。

题库总管2019-12-17  37
问题 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （　）。
选项 A、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值B、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值C、模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率D、美式期权的价值低于欧式期权
答案BC
解析在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。所以选项A是错误的，选项B是正确的。模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率。选项B是正确的。美式期权的价值至少应当等于相应欧式期权的价值，在某种情况下比欧式期权的价值更大。所以选项D是错误的。【考点“派发股利的期权定价和美式期权估值”】
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