关于β系数，以下表述错误的是（）。

tikufree2019-12-17 70

问题关于β系数，以下表述错误的是（）。

选项 A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性B.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小C.β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强D.β系数是对放弃即期消费的补偿

答案D

解析CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于β的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。β值越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也越大，即敏感性越强。故选项A、B、C表述正确。β系数不是对放弃即期消费的补偿。

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