首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过
tikufree
2019-12-17
40
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
选项
A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法
答案
B
解析
方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/UV29KKKQ
相关试题推荐
C题干第三个与第四个图形组成一个正长方形,第二个图形与长方形组合后再与第一个图形组合可得到C。如图所示:
左边给定的是圆柱与圆台的立体组合图形,如果从任一面剖开,以下哪一个不可能是该立
题干图形是一个正方体和三棱柱的组合,将其从任一面剖开,下面哪一项不可能是该立体图
C题干第三个与第四个图形组成一个正长方形,第二个图形与长方形组合后再与第一个图形组合可得到C。如图所示:
C观察选项,题干第一个图形最可能存在于C项中,进一步组合,如图所示:
左边给定的是圆柱与圆台的立体组合图形,如果从任一面剖开,以下哪一个不可能是该立
下图中的立体图形①是由立体图形②、③和④组合而成,下列哪一项能够填入问号处?
B题干第三个图形和第一个图形左右组合,然后与第二个、第四个图形上下组合,可得到B。如图所示:
C观察选项,题干第一个图形最可能存在于C项中,进一步组合,如图所示:
左边给定的是圆柱与圆台的立体组合图形,如果从任一面剖开,以下哪一个不可能是该立
随机试题
47.在商场中,不同的商品标示为不同的价格,这是货币在执行()功 能。 A
2015年12月31日,甲事业单位对非财政拨款专项结转资金各项目情况进行分析,将
()没有决定继承权。
初次面谈中了解客户贷款需求状况时,除贷款目的、贷款全额、贷款期限、贷款利率、贷款条件外,还应了解( )。A.经济走势B.宏观政策C.经营现状D.贷款用途
患儿,女。早产,母乳喂养,经过10天观察,身体状况良好,可以出院。护士应给予家长的正确指导是A.培养良好的生活习惯B.训练按时排便C.及早添加辅食D.预防
患者,女,32岁。妊娠11周,休息时仍胸闷、气急。查脉搏122次/分,呼吸23次/分,心界向左侧扩大,心尖区有n级收缩期杂音,性质粗糙,肺底有啰音,处理应是A
下列各种药物中哪个不能发生水解反应A.盐酸普鲁卡因B.乙酰水杨酸C.青霉素和头孢菌素类D.巴比妥类E.维生素C
关于沥青表面处治路面的说法,正确的有()。2012年A.沥青表面处治路面的使用寿命一般比沥青贯入式路面更长B.沥青表面处治主要是对非沥青承重层起保护和防磨耗
在资本资产定价模型中,βj是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数。()
国家助学贷款利率按照中国人民银行的同期利率规定执行,允许贷款银行有一定上浮。()