2. 金融经济
  3. 金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。A. 情景分析 B. 敏感性分析 C. 在险价值 D. 压力测试

金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。A. 情景分析 B. 敏感性分析 C. 在险价值 D. 压力测试

admin2020-12-24  90
问题 金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
选项 A. 情景分析
B. 敏感性分析
C. 在险价值
D. 压力测试
答案C
解析情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，为了解决这个问题，需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来待定时期（N天）的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
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