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标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。(设无风险利率为8%,考虑连续复利) 接上例,假设期...
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。(设无风险利率为8%,考虑连续复利) 接上例,假设期...
admin
2020-12-24
30
问题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。(设无风险利率为8%,考虑连续复利)
接上例,假设期权的期限变为2年,用两步二叉树法求解期权的价格。
选项
A 5.30093
B 4.58826
C 3.17725
D 6.15462
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Ua98KKKQ
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