标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。（设无风险利率为8%，考虑连续复利）接上例，假设期...

admin2020-12-24 48

问题标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。（设无风险利率为8%，考虑连续复利）
接上例，假设期权的期限变为2年，用两步二叉树法求解期权的价格。

选项 A 5.30093
B 4.58826
C 3.17725
D 6.15462

答案A

解析

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