有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如表4-3所示。若必须选择两个产品构建组合，下列说法正确的是（）。A. BC组合是风险最佳对冲组合 B. AC

admin2020-12-24 31

问题有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如表4-3所示。

若必须选择两个产品构建组合，下列说法正确的是（）。

选项 A. BC组合是风险最佳对冲组合
B. AC组合风险最小
C. AB组合风险最小
D. AC组合风险最分散

答案A

解析协方差最小的组合其组合风险对冲效果最好，BC组合的协方差最小，因此，BC组合为风险最佳对冲组合。

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