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金融经济
有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如表4-3所示。 若必须选择两个产品构建组合,下列说法正确的是()。A. BC组合是风险最佳对冲组合 B. AC
有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如表4-3所示。 若必须选择两个产品构建组合,下列说法正确的是()。A. BC组合是风险最佳对冲组合 B. AC
admin
2020-12-24
57
问题
有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如表4-3所示。
若必须选择两个产品构建组合,下列说法正确的是()。
选项
A. BC组合是风险最佳对冲组合
B. AC组合风险最小
C. AB组合风险最小
D. AC组合风险最分散
答案
A
解析
协方差最小的组合其组合风险对冲效果最好,BC组合的协方差最小,因此,BC组合为风险最佳对冲组合。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/UdTKKKKQ
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