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沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深
沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深
题库总管
2019-12-17
29
问题
沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为( )点。
选项
A、3020B、3120C、3045D、3030
答案
D
解析
股指期货的理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)+S(t)*(r-d)*(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)*(T-t)/365]=3000*{1+(5%-1%)*90/365=3030
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