某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。期限 ...

admin2020-12-24 34

问题某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。
   期限
即期利率 U.S.
折现因子 U.S.

180天
5.85%
0.9716

360天
6.05%
0.943

540天
6.24%
0.9144

720天
6.65%
0.8826

选项 A. 0.0588
B. 0.0632
C. 0.4123
D. 0.5866

答案B

解析互换的固定利率为：

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