2. 金融经济
  3. 某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。 期限 ...

某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。 期限 ...

admin2020-12-24  29
问题 某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。
     期限
   即期利率 U.S.
   折现因子 U.S.
  
   180天
   5.85%
   0.9716
  
   360天
   6.05%
   0.943
  
   540天
   6.24%
   0.9144
  
   720天
   6.65%
   0.8826
选项 A. 0.0588
B. 0.0632
C. 0.4123
D. 0.5866
答案B
解析互换的固定利率为：
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