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金融经济
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。 期限 ...
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。 期限 ...
admin
2020-12-24
16
问题
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。
期限
即期利率 U.S.
折现因子 U.S.
180天
5.85%
0.9716
360天
6.05%
0.943
540天
6.24%
0.9144
720天
6.65%
0.8826
选项
A. 0.0588
B. 0.0632
C. 0.4123
D. 0.5866
答案
B
解析
互换的固定利率为：
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