（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法 B

admin2020-12-24 35

问题（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

选项 A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法

答案B

解析方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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下列关于影响贷款价格的因素的说法，正确的有（　　）。A.当贷款供大于求时，银行贷款价格应该提高B.对银行职员的亲属可以给予适当低于一贷款的价格C.借款人的信

下列关于基本信贷分析的说法，正确的有(　　)。A.需分析目前的还款来源，进而分析可用于偿还贷款的还款来源风险B.不需关注贷款的目的C.要对贷款使用过程中的周

融资性担保公司可以以自有资金进行()。A.国债投资B.有价证券投资C.金融债券投资D.大型企业债务融资工具投资E.不存在利益冲突且总额不高于净资产20

关于贷款抵押风险，下列说法不正确的有()。A.法律规定自登记之日起生效的合同，必须办理抵押审查验证，否则合同就无效B.贷款合同附条件生效，但生效条件不具备，

贷前调查的内容有（　　）。A.贷款合规性调查B.贷款效益性调查C.贷款风险性调查D.贷款安全性调查E.贷款盈利性调查

在贯彻效益性原则时，要处理好投资项目的财务效益和国民经济效益的关系。下列说法中错误的是(　　)。在贯彻效益性原则时，要处理好投资项目的财务效益和国民经济效益的关

在估计可持续增长率时，通常假设内部融资资金的主要来源是(　　)。A.净资本B.留存收益C.增发股票D.增发债券

以下不属于所有者权益的是(　　)。A.待摊费用B.未分配利润C.资本公积金和盈余公积金D.投资者投入的资本金

下列关于项目盈利能力分析表述错误的是(　　)A.计算项目财务净现值时，设定的折现率越高，财务净现值越高B.净现值率越大，项目的效益就越好C.项目投资回收期小

商业银行对客户信用评级主要包括定性分析法和定量分析法，其中定性分析法主要指(　　)。A.专家判断法B.违约概率模型法C.信用风险分析法D.风险中性定价模

由交易双方订立的、约定在未来某日按约定的价格交割一定数量的某种特定金融工具的标准

玫瑰花的功效是 A疏肝破气,消积导滞B疏肝理气,和中化痰

施工企业既搞建筑安装，又搞建筑材料销售，其应纳税种为（）。

既安神，又敛汗的药是

职业伤害事故按其后果严重程度分类，属于特大伤亡事故的是指一次事故中死亡()人及以

鼻咽癌的发病与下列哪种病毒感染有关

既能疏肝破气，又能散结消滞的药物是

足月新生儿，生后6天，哭吵不安，神志清楚，牙关紧闭，四肢肌张力髙，呈痉挛性抽

肝性脑病患者禁用肥皂水灌肠的主要原因是A.易刺激肠蠕动B.增加肠道感染的可能C.预防肠道出血D.肥皂水为碱性，增加氨的吸收E.导致电解质紊乱

药品经营企业违反购销记录和法定销售的要求的（　　）A．给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，责令停产、停业整顿，并处5千元以上2万元以下的罚款；情节严重的，吊销

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