（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法 B

admin2020-12-24 46

问题（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

选项 A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法

答案B

解析方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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下列关于影响贷款价格的因素的说法，正确的有（　　）。A.当贷款供大于求时，银行贷款价格应该提高B.对银行职员的亲属可以给予适当低于一贷款的价格C.借款人的信

下列关于基本信贷分析的说法，正确的有(　　)。A.需分析目前的还款来源，进而分析可用于偿还贷款的还款来源风险B.不需关注贷款的目的C.要对贷款使用过程中的周

融资性担保公司可以以自有资金进行()。A.国债投资B.有价证券投资C.金融债券投资D.大型企业债务融资工具投资E.不存在利益冲突且总额不高于净资产20

关于贷款抵押风险，下列说法不正确的有()。A.法律规定自登记之日起生效的合同，必须办理抵押审查验证，否则合同就无效B.贷款合同附条件生效，但生效条件不具备，

贷前调查的内容有（　　）。A.贷款合规性调查B.贷款效益性调查C.贷款风险性调查D.贷款安全性调查E.贷款盈利性调查

在贯彻效益性原则时，要处理好投资项目的财务效益和国民经济效益的关系。下列说法中错误的是(　　)。在贯彻效益性原则时，要处理好投资项目的财务效益和国民经济效益的关

在估计可持续增长率时，通常假设内部融资资金的主要来源是(　　)。A.净资本B.留存收益C.增发股票D.增发债券

以下不属于所有者权益的是(　　)。A.待摊费用B.未分配利润C.资本公积金和盈余公积金D.投资者投入的资本金

下列关于项目盈利能力分析表述错误的是(　　)A.计算项目财务净现值时，设定的折现率越高，财务净现值越高B.净现值率越大，项目的效益就越好C.项目投资回收期小

商业银行对客户信用评级主要包括定性分析法和定量分析法，其中定性分析法主要指(　　)。A.专家判断法B.违约概率模型法C.信用风险分析法D.风险中性定价模

咽结合膜热的病原为 A．链球菌 B．腺病毒 C．支原体 D．葡萄球菌

汉代最有代表性的书体是（）

关于L－dopa下述哪一项是错的

下列桥型中，在竖向荷载作用下，桥墩或桥台主要承受水平推力的是()。

目前我国绝大多数地方都是把社区规模界定在（）的辖区范围

债券市场价格越（）债券面值，期限越()，则当期收益率就越偏离到期收益率。

对以下卵巢上皮癌，血清CA125检测值最具有特异性意义的是

噎膈初期以标实为主，根据气结、痰阻、血瘀的不同分别进行治疗，但均需加入哪类药A.化湿之品B.温阳之品C.祛风之品D.养血润燥之品

全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触，板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于（）mm，且应采用密封胶密封。A.8B.9C.10D.11

根据税收征收管理法律制度的规定，对于扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送其全部银行账号的，情节不严重的，由税务机关责令改正，可以处罚的金额为（　）。A、2A

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全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触，板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于（）mm，且应采用密封胶密封。A.8B.9C.10D.11

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