下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。 Ⅰ.是一种全值估计 Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定 Ⅲ.是一种参数方法 Ⅳ.无须分布假定 Ⅴ....

admin2020-12-24 41

问题下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。
Ⅰ.是一种全值估计
Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定
Ⅲ.是一种参数方法
Ⅳ.无须分布假定
Ⅴ.准确性较高

选项 A、Ⅰ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案A

解析历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布，然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/V0d8KKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。 Ⅰ.是一种全值估计 Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定 Ⅲ.是一种参数方法 Ⅳ.无须分布假定 Ⅴ....

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，公司债券受托管理人应当向市场公告临时受托管理事务报告的情形不包括（　　）。[2016年5月真题] Ⅰ．发行...

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》，下列关于发行人在财务会计方面需要符合的发行条件，说法正确的有（　　）。[2016年5月真题] Ⅰ．最近3个会计年...

下列关于相对价值估价模型适用性的说法中，错误的是（　　）。[2016年真题]A．市净率估价模型不适用于资不抵债的企业B．市净率估价模型不适用于固定资产较少的

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行证券募集说明书》，主板上市公司公开发行证券募集说明书关于历次募集资金运用的说法正...

以下关于深交所中小企业板上市公司配股的发行条件，说法正确的有（　　）。[2016年5月真题] Ⅰ．拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的30％ ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，下列关于证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件，说法正确的有（　　）。[2016年5月真题] Ⅰ．实收资本应...

以下关于绿色债券的说法不正确的是（　　）。[2016年5月真题]A．发行绿色债券的企业不受发债指标限制B．允许企业使用不超过30%的债券募集资金用于偿还银行

根据《上市公司行业分类指引》，下列说法正确的是（　　）。[2016年5月真题]A．确定行业归属后，在没有发生重大资产重组的情况下，不再变更B．教育业务收入占

以下关于非上市公众公司收购的说法正确的有（　　）。[2015年9月真题] Ⅰ．自然人李某接受捐赠取得非上市公众公司10％股权，可免于履行披露义务 Ⅱ．...

以下关于上市公司重大资产重组的说法正确的有（　　）。[2015年9月真题] Ⅰ．在中国证监会审核期间，上市公司董事会决议撤回申请的，应当说明原因，予以公...

国家开发银行成立于（??）年。 A、1984 B、1990 C、1991

关于进行性肌营养不良，下述哪项是不正确的？() A．假肥大型肌营养不良男女患病

仪器设备的量值不能溯源到国家基标准，实验室应提供设备比对、能力验证结果的证据。（

患者，女性，30岁，反复发作性喘息3年，近1年来发作频繁，重时端坐呼吸。查体：心

患者，男性，60岁，冠心病病史4年，近一周来常出现短暂的记忆力障碍，发作时对时间

根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120—2012），土钉墙在喷射混凝土作业

根据《全国主体功能区规划》，关于不同主体功能区产业政策的说法，正确的是()

没想到美国学生也很累。去美国之前，我有个偏见，觉得在美国读书很轻松，美国大学生作业很少，考试容易，净是玩儿了。去了哈佛之后，才知道这是大错特错。我的班上国...

心痛的病位在A.肾、肝、脾B.心、肺C.肝、脾D.脾、肾E.心、肝、肾

房地产抵押是抵押人用其合法的房地产以（　）的方式向抵押权人提供债务履行担保的行为A、不转移占有B、转移使用权C、转移占有D、转移所有权

下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。 Ⅰ.是一种全值估计 Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定 Ⅲ.是一种参数方法 Ⅳ.无须分布假定 Ⅴ....

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，公司债券受托管理人应当向市场公告临时受托管理事务报告的情形不包括（ ）。[2016年5月真题] Ⅰ．发行...

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》，下列关于发行人在财务会计方面需要符合的发行条件，说法正确的有（ ）。[2016年5月真题] Ⅰ．最近3个会计年...

下列关于相对价值估价模型适用性的说法中，错误的是（ ）。[2016年真题]A．市净率估价模型不适用于资不抵债的企业B．市净率估价模型不适用于固定资产较少的

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行证券募集说明书》，主板上市公司公开发行证券募集说明书关于历次募集资金运用的说法正...

以下关于深交所中小企业板上市公司配股的发行条件，说法正确的有（ ）。[2016年5月真题] Ⅰ．拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的30％ ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，下列关于证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件，说法正确的有（ ）。[2016年5月真题] Ⅰ．实收资本应...

以下关于绿色债券的说法不正确的是（ ）。[2016年5月真题]A．发行绿色债券的企业不受发债指标限制B．允许企业使用不超过30%的债券募集资金用于偿还银行

根据《上市公司行业分类指引》，下列说法正确的是（ ）。[2016年5月真题]A．确定行业归属后，在没有发生重大资产重组的情况下，不再变更B．教育业务收入占

以下关于非上市公众公司收购的说法正确的有（ ）。[2015年9月真题] Ⅰ．自然人李某接受捐赠取得非上市公众公司10％股权，可免于履行披露义务 Ⅱ．...

以下关于上市公司重大资产重组的说法正确的有（ ）。[2015年9月真题] Ⅰ．在中国证监会审核期间，上市公司董事会决议撤回申请的，应当说明原因，予以公...

国家开发银行成立于（??）年。 A、1984 B、1990 C、1991

关于进行性肌营养不良，下述哪项是不正确的？() A．假肥大型肌营养不良男女患病

仪器设备的量值不能溯源到国家基标准，实验室应提供设备比对、能力验证结果的证据。（

患者，女性，30岁，反复发作性喘息3年，近1年来发作频繁，重时端坐呼吸。查体：心

患者，男性，60岁，冠心病病史4年，近一周来常出现短暂的记忆力障碍，发作时对时间

根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120—2012），土钉墙在喷射混凝土作业

根据《全国主体功能区规划》，关于不同主体功能区产业政策的说法，正确的是()

没想到美国学生也很累。去美国之前，我有个偏见，觉得在美国读书很轻松，美国大学生作业很少，考试容易，净是玩儿了。去了哈佛之后，才知道这是大错特错。我的班上国...

心痛的病位在A.肾、肝、脾B.心、肺C.肝、脾D.脾、肾E.心、肝、肾

房地产抵押是抵押人用其合法的房地产以（ ）的方式向抵押权人提供债务履行担保的行为A、不转移占有B、转移使用权C、转移占有D、转移所有权

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，公司债券受托管理人应当向市场公告临时受托管理事务报告的情形不包括（　　）。[2016年5月真题] Ⅰ．发行...

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》，下列关于发行人在财务会计方面需要符合的发行条件，说法正确的有（　　）。[2016年5月真题] Ⅰ．最近3个会计年...

下列关于相对价值估价模型适用性的说法中，错误的是（　　）。[2016年真题]A．市净率估价模型不适用于资不抵债的企业B．市净率估价模型不适用于固定资产较少的

以下关于深交所中小企业板上市公司配股的发行条件，说法正确的有（　　）。[2016年5月真题] Ⅰ．拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的30％ ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，下列关于证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件，说法正确的有（　　）。[2016年5月真题] Ⅰ．实收资本应...

以下关于绿色债券的说法不正确的是（　　）。[2016年5月真题]A．发行绿色债券的企业不受发债指标限制B．允许企业使用不超过30%的债券募集资金用于偿还银行

根据《上市公司行业分类指引》，下列说法正确的是（　　）。[2016年5月真题]A．确定行业归属后，在没有发生重大资产重组的情况下，不再变更B．教育业务收入占

以下关于非上市公众公司收购的说法正确的有（　　）。[2015年9月真题] Ⅰ．自然人李某接受捐赠取得非上市公众公司10％股权，可免于履行披露义务 Ⅱ．...

以下关于上市公司重大资产重组的说法正确的有（　　）。[2015年9月真题] Ⅰ．在中国证监会审核期间，上市公司董事会决议撤回申请的，应当说明原因，予以公...

房地产抵押是抵押人用其合法的房地产以（　）的方式向抵押权人提供债务履行担保的行为A、不转移占有B、转移使用权C、转移占有D、转移所有权