如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该证券组合的风

天天题库2020-05-20 60

问题如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该证券组合的风险溢价水平为（　　）。[2016年11月真题] A． 8% B． 18% C． 50% D． 82%

选项

答案B

解析根据CAPM模型，,其中，表示证券组合的风险溢价，表示市场的风险溢价，所以，当市场的风险溢价为10%，证券组合的β为1.8时，证券组合的风险溢价=10%×1.8=18%。

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