2. 财务会计
  3. 如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该证券组合的风

如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该证券组合的风

天天题库2020-05-20  73
问题 如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该证券组合的风险溢价水平为（　　）。[2016年11月真题] A． 8% B． 18% C． 50% D． 82%
选项
答案B
解析根据CAPM模型，,其中，表示证券组合的风险溢价，表示市场的风险溢价，所以，当市场的风险溢价为10%，证券组合的β为1.8时，证券组合的风险溢价=10%×1.8=18%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VEppKKKQ
相关试题推荐
随机试题