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如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该证券组合的风
如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该证券组合的风
天天题库
2020-05-20
67
问题
如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该证券组合的风险溢价水平为( )。[2016年11月真题] A. 8% B. 18% C. 50% D. 82%
选项
答案
B
解析
根据CAPM模型,,其中,表示证券组合的风险溢价,表示市场的风险溢价,所以,当市场的风险溢价为10%,证券组合的β为1.8时,证券组合的风险溢价=10%×1.8=18%。
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