2. 财务会计
  3. 某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出

某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出

tikufree2019-12-17  36
问题 某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利。（不计手续费等费用）
选项 A：7月9810元/吨，9月9850元/吨B：7月9860元/吨，9月9840元/吨C：7月9720元/吨，9月9820元/吨D：7月9840元/吨，9月9860元/吨
答案ABD
解析该交易者卖出价格较高的合约，同时买入价格较低的合约，该策略为卖出套利，价差缩小盈利。建仓时价差＝9780-9710＝70（元/吨）。A项，平仓价差＝9850-9810＝40（元/吨）；B项，平仓价差＝9840-9860=-20（元/吨）；C项，平仓价差＝9820-9720=100（元/吨）；D项，平仓价差＝9860-9840=20（元/吨）。ABD三项价差均缩小，该交易者是盈利的。
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