某投资者在5月份以5美元/盎司的权利金买进1手执行价格为500美元/盎司的6月黄金看涨期权，又以7美元/盎司的权利金卖出1手执行价格为500美元/盎司的6...

admin2020-12-24 41

问题某投资者在5月份以5美元/盎司的权利金买进1手执行价格为500美元/盎司的6月黄金看涨期权，又以7美元/盎司的权利金卖出1手执行价格为500美元/盎司的6月黄金看跌期权。再以市场价格501美元/盎司卖出1手6月黄金期货合约。则该套利策略属于（）。

选项 A 垂直套利
B 跨式套利
C 转换套利
D 反向转换套利

答案D

解析本题中，投资者买进1手看涨期权，卖出1手看跌期权，再卖出1手期货合约，属于反向转换套利。

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