2. 金融经济
  3. 3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略（不...

3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略（不...

admin2020-12-24  43
问题 3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略（不考虑佣金成本），那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是（）。
选项 A.5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳
B.5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.35美元/蒲式耳
C.5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
D.5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
答案D
解析熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。 盈利为：（7.65-7.70）+（7.45-7.50）=-0.1（美元/蒲式耳）； B.项盈利为：（7.65-7.60）+（7.35-7.50）=-0.1（美元/蒲式耳）； C.项盈利为：（7.65-7.70）+（7.55-7.50）=0（美元/蒲式耳）； D.项盈利为：（7.65-7.60）+（7.55-7.50）=0.1（美元/蒲式耳）； 因此，正确答案是D。
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