3月10日,某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市,采用熊市套利策略(不...

admin2020-12-24  13

问题 3月10日,某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市,采用熊市套利策略(不考虑佣金成本),那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是()。

选项 A.5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳
B.5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.35美元/蒲式耳
C.5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
D.5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳

答案D

解析熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。 盈利为:(7.65-7.70)+(7.45-7.50)=-0.1(美元/蒲式耳); B.项盈利为:(7.65-7.60)+(7.35-7.50)=-0.1(美元/蒲式耳); C.项盈利为:(7.65-7.70)+(7.55-7.50)=0(美元/蒲式耳); D.项盈利为:(7.65-7.60)+(7.55-7.50)=0.1(美元/蒲式耳); 因此,正确答案是D。
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