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4月1日,现货指数为1500点,市场利率为5%,年指数股息率为1%,交易成本总计为15点。则()。 A若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下...
4月1日,现货指数为1500点,市场利率为5%,年指数股息率为1%,交易成本总计为15点。则()。 A若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下...
admin
2020-12-24
22
问题
4月1日,现货指数为1500点,市场利率为5%,年指数股息率为1%,交易成本总计为15点。则()。
A若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
B若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
C若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
D若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
选项
答案
BCD
解析
不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为:F(t,T)=1500×[1+(5%-1%)×(3/12)]=1515(点); 交易成本为15点,考虑交易成本时,无套利区间为[1515-15,1515+15]即[1500,1530] 当实际的期指高于上界时,正向套利才能获利;反之,只有当实际的期指低于下界时,反向套利才能获利。
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