投资者利用股指期货对其持有的价值为300万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（）手期指...

admin2020-12-24 60

问题投资者利用股指期货对其持有的价值为300万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（）手期指合约。

A买入36
B卖出36
C买入360
D卖出360

选项

答案B

解析对持有股票组合进行套期保值，因此卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点*每点乘数）*β系数=3000000/（1000*100）*1.2=36手。

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