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投资者利用股指期货对其持有的价值为300万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该()手期指...
投资者利用股指期货对其持有的价值为300万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该()手期指...
admin
2020-12-24
47
问题
投资者利用股指期货对其持有的价值为300万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该()手期指合约。
A买入36
B卖出36
C买入360
D卖出360
选项
答案
B
解析
对持有股票组合进行套期保值,因此卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点*每点乘数)*β系数=3000000/(1000*100)*1.2=36手。
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