投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432,3个月后...

admin2020-12-24  25

问题 投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1.2101。(不计手续费等费用)该投资者在现货市场( )万美元,在期货市场( )万美元

选项 A.损失6.56,获利6.745
B.获利6.75,获利6.565
C.获利6.56,损失6.565
D.损失6.75,获利6.745

答案A

解析现货市场:(1.2120-1.3432)×50=6.56 期货市场:(1.3450-1.2101)×50=6745
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