2. 金融经济
  3. 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后...

投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后...

admin2020-12-24  51
问题 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101。（不计手续费等费用)该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元
选项 A.损失6.56，获利6.745
B.获利6.75，获利6.565
C.获利6.56，损失6.565
D.损失6.75，获利6.745
答案A
解析现货市场：（1.2120-1.3432）×50=6.56 期货市场：（1.3450-1.2101）×50=6745
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