某股票组合现值100万元，预计2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12%，

shuhaiku2020-05-20 81

问题某股票组合现值100万元，预计2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12%，则3个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为（　　）元。 A． 29900 B． 30000 C． 20000 D． 19900

选项

答案D

解析资金占用100万元的利息为：100×12%×3/12=3（万元）。2个月后收到红利的本利和为：1+1×12%×1/12=1.01（万元）。则净持有成本为：3-1.01=1.99（万元）=19900（元）。

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