某股票组合现值100万元,预计2个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为12%,

shuhaiku2020-05-20  26

问题 某股票组合现值100万元,预计2个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为12%,则3个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为(  )元。 A. 29900 B. 30000 C. 20000 D. 19900

选项

答案D

解析资金占用100万元的利息为:100×12%×3/12=3(万元)。2个月后收到红利的本利和为:1+1×12%×1/12=1.01(万元)。则净持有成本为:3-1.01=1.99(万元)=19900(元)。
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