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某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期
昕玥
2019-12-17
27
问题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效()。
选项
A:不如市场绩效好B:与市场绩效一样C:好于市场绩效D:无法评价
答案
A
解析
T<sub>P</sub>=(0.15-0.03)/1.5=0.08,T<sub>M</sub>=0.11,T<sub>P</sub><T<sub>M</sub>,所以该组合的绩效不如市场绩效。
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