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基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据
基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据
昕玥
2020-05-20
45
问题
基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。
假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为( )。 A. 0.31% B. 1.37% C. 1.06% D. 0.44%
选项
答案
A
解析
基金P的资产配置所带来的超额收益率仅反映了从60∶30∶10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化,而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化。因此,资产配置带来的贡献为:(0.70-0.60)×5.81%+(0.07-0.30)×1.45%+(0.23-0.10)×0.45%=0.31%。
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