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金融经济
某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元。该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67.5港元和6.45港元,此时该股票市场价格...
某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元。该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67.5港元和6.45港元,此时该股票市场价格...
admin
2020-12-24
25
问题
某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元。该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67.5港元和6.45港元,此时该股票市场价格为63.95港元。
比较A、B的内涵价值()。
选项
A.A大于B
B.A小于B
C.A等于B
D.条件不足,不能确定
答案
A
解析
看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格=63.95-60=3.95(港元);看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格=67.5-63.95=3.55(港元),则看涨期权A的内涵价值大于看跌期权B的内涵价值。
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