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资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是( ) ...
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是( ) ...
admin
2020-12-24
69
问题
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是( )
(1)市场组合的期望收益率
(2)无风险利率
(3)市场组合的标准差
(4)风险资产之间的协方差
选项
A、(1)(2)(3)
B、(2)(3)(4)
C、(1)(2)(4)
D、(1)(2)(3)(4)
答案
A
解析
资本市场的方程为;
其中,E(rβ)为有效组合P的期望收益率;QP为有效组合P的标准;E(rm)为市场组合M的期望收益率:σM为市场组合m的标准差:rf为无风险证券收益率
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