假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益

昕玥2019-12-17 32

问题假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为(　　)。

选项 A.10%B.11%C.12%D.13%

答案B

解析根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为：RP=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1．5×(8%-2%)=11%

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