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  3. （2014年）某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市...

（2014年）某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市...

admin2020-12-24  46
问题 （2014年）某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为（　）。
选项 A.6.00%
B.6.18%
C.10.18%
D.12.00%
答案B
解析组合的β系数＝0.85×40%＋1.15×60%＝1.03 证券组合的风险收益率＝1.03×（10%－4%）＝6.18%
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