首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲...
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲...
admin
2020-12-24
39
问题
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。
要求:
(1)计算该投资组合的期望报酬率
(2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。
(3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。
(4)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
选项
答案
解析
( 4 )以上计算结果表明,证券报酬率相关系数的大小对投资组合的期望报酬率没有影响,但对投资组合的标准差有影响,在其他条件不变的前提下,相关系数越大,投资组合的标准差越大,组合的风险也越大。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/W0xKKKKQ
相关试题推荐
资产负债结构计划主要包括()。A.资本计划B.信贷计划C.投资计划D.存款计划E.资产负债期限控制计划
()是根据客户需求层次来组合业务板块的。A.渣打银行B.花旗银行C.法国巴黎银行D.摩根大通银行
总分行型组织架构与事业部型组织架构相互叠加,就构成()。A.直线制组织架构B.职能型组织架构C.直线职能型组织架构D.矩阵型组织架构
与传统的证券融资方式相比,资产证券化的特点有()。A.是资产收入导向型融资方式B.是原始权益人信用主导型融资方式C.是表外融资方式D.是结构性融资方式
从微观层面上看,属于增强流动性创新的金融工具是()。A.利率互换B.长期贷款的证券化C.货币互换D.票据发行便利
商业银行应向理财产品投资人充分披露投资非标准化债权资产情况,包括()。A.融资客户B.项目名称C.剩余融资期限D.到期收益分配E.交易结构
按照管理内容不同,商业银行理财业务管理可分为()。A.理财产品销售管理B.资产管理C.财务管理D.理财投资管理E.综合理财管理
目前,国内商业银行资产托管业务品种主要包括()。A.社保基金托管B.企业年金基金托管C.券商资产管理计划资产托管D.信托资产托管E.证券投资基金托管
个人申请经营贷款,一般需要有一个经营实体作为借款基础,经营实体一般包括个体工商户、个人独资企业投资人、合伙企业合伙人等。()
某债券面值100元,期限10年,利息6元,某投资者在该债券发行1年后买入,价格为96元,该债券的名义收益率为()。A.6%B.6.25%C.12%D.12
随机试题
厘米波治疗时产热最多的组织是 A.皮肤 B.皮下脂肪 C.浅层肌肉 D.
项目经理是工程咨询单位法定代表人委托的咨询项目的()。
创造主未完成之工作,让我们接过来,继续创造。 宗教家创造出神来供自己崇拜。省事
肾小管性蛋白尿时尿中何种蛋白升高
对于接触器,( )检查维修一次接触器各部件。
工程岩体沿某一结构面产生整体滑动时,其岩体强度完全受控于()。
下列关于临时用电施工组织设计的要求中,说法错误的是()。A.临时用电工程图纸应与主体工程图纸一同绘制,临时用电工程应按图施工B.临时用电施工组织设计及变更
急性白血病患者出现头痛、恶心、呕吐、颈项强直等症状常提示A.颅内出血B.败血症C.中枢神经系统白血病D.上消化道出血E.脑栓塞
在易燃、易爆区周围动用明火,必须办理(),经有关部门批准,并采取相关措施方可进行。A.监护手续;B.动火工作票;C.监理手续;D.消防手续
共用题干 大额可转让定期存单最早产生于美国。美国的《Q条例》规定,商业银行对活期存款不能支付利息,定期存款不能突破一定限额。20世纪60年代,美国市场利...