某投资者5月份以5美元／盎司的权利金买进1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金

昕玥2019-12-17 35

问题某投资者5月份以5美元／盎司的权利金买进1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4．5美元／盎司的权利金卖出1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元／盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利（）美元。

选项 A.2．5B.2C.1．5D.0．5

答案C

解析该投资者在买入看跌期权，卖出看涨期权均同时，买入相关期货合约，这种交易属于转换套利。转换套利的利润=（看涨期权权利金-看跌期权权利金）-（期货价格-期权执行价格）=（4．5-5）-（398-400）=1．5（美元）。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/W17EKKKQ

相关试题推荐

随机试题

经营机构按照“适当的产品销售给适当的投资者”的原则销售产品或者提供服务，应当遵守