某套利者卖出4月份铝期货合约同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/吨和16830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨，则5月份铝...

admin2020-12-24 31

问题某套利者卖出4月份铝期货合约同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/吨和16830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨，则5月份铝期货合约变为（）元/吨时，价差是缩小的。

选项 A. 16970
B. 16980
C. 16990
D. 16900

答案D

解析考查价差的计算。建仓时价差=高价-低价，平仓时的价差计算公式套用开仓时的公式。建仓时价差=16830-16670=160（元/吨）；平仓时，假设5月份铝期货合约价格为X，价差=X-16780；价差缩小，则X-16780＜160；则X＜16940。

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