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财务会计
关于Treynor(特雷诺)指数,下列说法正确的有( )。
关于Treynor(特雷诺)指数,下列说法正确的有( )。
Freeti
2019-12-17
16
问题
关于Treynor(特雷诺)指数,下列说法正确的有( )。
Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定
Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险溢价来计算
Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数是E(r) -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线下方
选项
A、Ⅰ,ⅡB、Ⅰ,Ⅱ,ⅣC、Ⅰ,Ⅱ,ⅢD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
答案
C
解析
C若组合的Treynor(特雷诺)指数大于证券市场线的斜率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线上方。反之,斜率小于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效好,此时组合位于证券市场线下方。
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