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多重负债下的组合免疫策略中,组合应满足的条件有( )。 Ⅰ.债券组合的久期与
多重负债下的组合免疫策略中,组合应满足的条件有( )。 Ⅰ.债券组合的久期与
tikufree
2020-05-20
35
问题
多重负债下的组合免疫策略中,组合应满足的条件有( )。Ⅰ.债券组合的久期与负债的久期相等Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等 A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C. Ⅰ、Ⅲ D. Ⅱ、Ⅳ
选项
答案
B
解析
多重负债下的组合免疫策略中,组合应满足以下条件:①债券组合的久期与负债的久期相等;②组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广;③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。在上述三个条件满足的情况下,用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。
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