2. 财务会计
  3. 多重负债下的组合免疫策略中，组合应满足的条件有（　　）。 Ⅰ．债券组合的久期与

多重负债下的组合免疫策略中，组合应满足的条件有（　　）。 Ⅰ．债券组合的久期与

tikufree2020-05-20  63
问题 多重负债下的组合免疫策略中，组合应满足的条件有（　　）。Ⅰ．债券组合的久期与负债的久期相等Ⅱ．组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广Ⅲ．债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等Ⅳ．债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等 A． Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C． Ⅰ、Ⅲ D． Ⅱ、Ⅳ
选项
答案B
解析多重负债下的组合免疫策略中，组合应满足以下条件：①债券组合的久期与负债的久期相等；②组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广；③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。在上述三个条件满足的情况下，用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。
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