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某投资者持有股票组合的价值为160万美元,他想对组合中的40%的头寸建立一个避险
某投资者持有股票组合的价值为160万美元,他想对组合中的40%的头寸建立一个避险
昕玥
2019-12-17
13
问题
某投资者持有股票组合的价值为160万美元,他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此卖空3份6个月期的S&P股票指数期货(当时指数为400点,1点500美元),那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为()。
选项
A:1.067B:2.667C:0.938D:0.375
答案
C
解析
套期保值比率=期货合约的总值/现货总价值=400*500*3/(1600000*40%)≈0.938。
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