某投资者持有股票组合的价值为160万美元，他想对组合中的40%的头寸建立一个避险

昕玥2019-12-17 31

问题某投资者持有股票组合的价值为160万美元，他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位，因此卖空3份6个月期的S＆P股票指数期货（当时指数为400点，1点500美元），那么，对于该投资者而言，其套期保值比率为()。

选项 A:1.067B:2.667C:0.938D:0.375

答案C

解析套期保值比率=期货合约的总值/现货总价值=400*500*3/（1600000*40%）≈0.938。

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