商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。A. 4 B. 3 C. 2 D. 5

admin2020-12-24 65

问题商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。

选项 A. 4
B. 3
C. 2
D. 5

答案B

解析考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失。乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。

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