2013年2月27日,国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003,净价为101.2812元,转换因子1.0877,140003...

admin2020-12-24  12

问题 2013年2月27日,国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003,净价为101.2812元,转换因子1.0877,140003对应的基差为( )。

选项 A、0.5167
B、8.6412
C、7.8992
D、0.0058

答案A

解析基差定义为:现券净价-期货价格*转换因子,即101.2812-92.640*1.0877=0.5167
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