2. 财务会计
  3. 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期

天天题库2019-12-17  45
问题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（　　）。 查看材料
选项 A.4．19B.-4．19C.5．39D.-5．39
答案B
解析根据β计算公式，其投资组合的总β为0．50×1．20-0．5／12%×1．15=-4．19。
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