某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个月后到期。年无风险报酬率为 8...

admin2020-12-24 60

问题某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个月后到期。年无风险报酬率为 8%，如果看涨期权的价格为 10元，看跌期权的价格应为（）元。

选项 A.6
B.6.89
C.13.11
D.14

答案D

解析看跌期权的价格=24.96/（1+4%）-20+10=14（元）。

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