1月15日，交易者发现当年3月份的英镑/美元期货价格为1.5017，6月份的欧元/美元期货价格为1.5094，二者价差相差77个点。交易者估计英镑/美元汇...

admin2020-12-24 62

问题 1月15日，交易者发现当年3月份的英镑/美元期货价格为1.5017，6月份的欧元/美元期货价格为1.5094，二者价差相差77个点。交易者估计英镑/美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会扩大，所以交易者卖出50手3月份的英镑/美元期货合约，同时买入50手6月份的英镑/美元期货合约。到了1月30日，3月份的英镑/美元期货合约和6月份的英镑/美元期货合约价格分别上涨到1.5043和1.5135，二者价差扩大至92个点。交易者同时将两种合约平仓，从而完成套利交易总盈利是（）
Ａ.5687.5(美元）
Ｂ.4987.5(美元）
Ｃ.4687.5(美元）
Ｄ.6687.5(美元）

选项

答案C

解析盈利15个点，总盈利6.25x50x15=4687.5(美元）

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