1月15日,交易者发现当年3月份的英镑/美元期货价格为1.5017,6月份的欧元/美元期货价格为1.5094,二者价差相差77个点。交易者估计英镑/美元汇...

admin2020-12-24  18

问题 1月15日,交易者发现当年3月份的英镑/美元期货价格为1.5017,6月份的欧元/美元期货价格为1.5094,二者价差相差77个点。交易者估计英镑/美元汇率将上涨,同时3月份和6月份的合约价差将会扩大,所以交易者卖出50手3月份的英镑/美元期货合约,同时买入50手6月份的英镑/美元期货合约。到了1月30日,3月份的英镑/美元期货合约和6月份的英镑/美元期货合约价格分别上涨到1.5043和1.5135,二者价差扩大至92个点。交易者同时将两种合约平仓,从而完成套利交易总盈利是()
A.5687.5(美元)
B.4987.5(美元)
C.4687.5(美元)
D.6687.5(美元)

选项

答案C

解析盈利15个点,总盈利6.25x50x15=4687.5(美元)
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