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根据下表,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合的Delta和gamma均为中性,则相...
根据下表,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合的Delta和gamma均为中性,则相...
admin
2020-12-24
33
问题
根据下表,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合的Delta和gamma均为中性,则相关操作为()。
期权 执行价格 Delta Gamma
A 30 0.5 0.06
B 35 0.8 0.03
S=30
选项
A. 买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产
B. 买入10份看涨期权B,卖空11份标的资产
C. 买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产
D. 买入20份看涨期权B,卖空11份标的资产
答案
D
解析
空 10份 Call A Delta Gamma =-0.5×10=-5 =-0.06×10=-0.6 多 X份 Call B Delta Gamma X=0.6/0.03=20 =0.8×20=16 0.6/0.03=20 空 Y份 S Delta Gamma Y=16-5=11 -11 0
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