某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1 ,卖出1单位C2),具体信息如表2-6所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致...

admin2020-12-24  21

问题 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1 ,卖出1单位C2),具体信息如表2-6所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。
表2-6资产信息表
     资产类型   执行价   到期日   Rho    市场利率(年)   资产波动率  
   S=50   …   …   …   4%   20%  
   C1    51   6个月   12.60   
   
  
   C2    53   6个月
   11.87

选项 A 0.00073
B 0.0073
C 0.073
D 0.73

答案A

解析此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为0.73,因此组合的理论价值变动为:△=ρ×(t1 - t0)=0.73 × (0.041 -0.04) =0.00073。
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