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关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。 A. Delta的取值范围为
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。 A. Delta的取值范围为
shuhaiku
2020-05-20
43
问题
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。 A. Delta的取值范围为(-1,1) B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C. 在行权价附近,Theta的绝对值最大 D. Rho随标的证券价格单调递减
选项
答案
D
解析
Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大;越是虚值(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小。
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