根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零 C.如果无风险利率降低,单个证券

admin2020-12-24  23

问题 根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。

选项 A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比

B.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零

C.如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低

D.当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上

答案C

解析
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