2. 财务会计
  3. 某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1409, Cu1411和Cu14

某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1409, Cu1411和Cu14

题库总管2019-12-17  33
问题 某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1409, Cu1411和Cu1412三个合约进行蝶式套利，在Cu1409合约上持仓20手，在Cu1411合约上持仓35手，则应持有Cu1412合约（）手。 A、15B、20C、35D、55
选项
答案A
解析蝶式套利的具体操作方法是：买入(或卖出)较近月份合约，同时卖出(或买入)居中月份合约，并买入(或卖出)较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。因此Cu1412合约的数量为：35﹣20=15(手)。
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