2. 金融经济
  3. 关于利率风险的类型及其表现示例，下列各项搭配正确的是( )。 风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险。 表现示例： Ⅰ...

关于利率风险的类型及其表现示例，下列各项搭配正确的是( )。 风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险。 表现示例： Ⅰ...

admin2020-12-24  28
问题 关于利率风险的类型及其表现示例，下列各项搭配正确的是( )。
风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险。
表现示例：
Ⅰ.利用2年期政府债券空头头寸为3年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降
Ⅱ.利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响
Ⅲ.存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步
Ⅳ.银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少
选项 A、①；Ⅱ
B、②；Ⅰ
C、③；Ⅳ
D、④；Ⅲ
答案B
解析表现示例I中，已经对收益率曲线的平行移动进行了对冲，但是由于收益率曲线变陡而对经济价值产生了不利影响，属于收益率曲线风险：表现示例Ⅱ中，存款人有重新安排存款的选择权，属于期权性风险：表现示例Ⅲ中，重新定价期限相同，但基准利率变化不同步，属于基准风险；表现示例Ⅳ中，由于短期存款和长期固定利率贷款之间的期限差异使银行未来收益随利率变动而减少，属于重新定价风险。因此，正确搭配为：①Ⅳ②Ⅰ、Ⅲ④Ⅱ。
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