2. 金融经济
  3. 某投资者拥有100万元美元的资产，她希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元，该市场指数的当前价格为100美元，一年...

某投资者拥有100万元美元的资产，她希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元，该市场指数的当前价格为100美元，一年...

admin2020-12-24  59
问题 某投资者拥有100万元美元的资产，她希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元，该市场指数的当前价格为100美元，一年执行价格为100美元的看跌期权价格为2.81美元，看张期权的价格为7.69美元，—年期无风险利率为5%。那么该投资者需要买（）股指现货，（）看跌期权。
选项 A 买9727份股指期货9727份看跌期权
B 买8560份股指期货8560份看跌期权
C 买9652份股指期货9652份看跌期权
D 买8324份股指期货8324份看跌期权
答案A
解析股指期货份数=100/ ( 100+2.81 ) 100%=97.27% 约9727；看跌期权份数=2.81/(100+2.81)100%=2.73% 约9727
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