首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
某投资者拥有100万元美元的资产,她希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元,该市场指数的当前价格为100美元,一年...
某投资者拥有100万元美元的资产,她希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元,该市场指数的当前价格为100美元,一年...
admin
2020-12-24
37
问题
某投资者拥有100万元美元的资产,她希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元,该市场指数的当前价格为100美元,一年执行价格为100美元的看跌期权价格为2.81美元,看张期权的价格为7.69美元,—年期无风险利率为5%。那么该投资者需要买()股指现货,()看跌期权。
选项
A 买9727份股指期货9727份看跌期权
B 买8560份股指期货8560份看跌期权
C 买9652份股指期货9652份看跌期权
D 买8324份股指期货8324份看跌期权
答案
A
解析
股指期货份数=100/ ( 100+2.81 ) 100%=97.27% 约9727;看跌期权份数=2.81/(100+2.81)100%=2.73% 约9727
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/X798KKKQ
相关试题推荐
影响货币时间价值的主要因素包括() Ⅰ.单利或复利 Ⅱ.通货膨胀率 Ⅲ.收益率 Ⅳ.投资风险 Ⅴ.时间A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤC
下列关于有效边界的说法正确的有()。 Ⅰ.有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的 Ⅱ.有效边界上的证券组合即是投资者的最优...
下列关于金融市场泡沬的特征,说法正确的是() Ⅰ.乐观的预期 Ⅱ.大量盲从投资者的涌入 Ⅲ.庞氏骗局 Ⅳ.股票齐涨A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、
下列关于BAPM模型与CAPM的不同之处,说法正确的是() Ⅰ.在BAPM模型中,投资者被划分为两类:信息交易者和噪声交易者 Ⅱ.在BAPM中,资本...
套利定价模型在实践中的应用一般包括()。 Ⅰ.检验资本市场线的有效性 Ⅱ.分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素 Ⅲ.检验证券市场线的有效性...
套利定价模型表明()。 Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素...
某投资者打算购买A、B、C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6;(2)股票B的...
关于最优证券组合,以下论述正确的有()。 Ⅰ.最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果 Ⅱ.投资者的偏好通过其无差异曲线来反映...
关于可行域,下列说法正确的有()。 Ⅰ.可供选择的证券有两种以上,可能的投资组合便不再局限于一条曲线上,而是坐标系中的一个区域 Ⅱ.如果在允许卖空的...
关于SML和CML,下列说法正确的有()。 Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险关系 Ⅱ.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效...
随机试题
某木器厂房,共两层,采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,每层划分一个防火分区,总建筑
下列关于产业园物业调处理与园区开发商、管委会的关系的说法,错误的是()。
生产过程正常,由于点子偶然越界而判异,于是就犯了_,这种错误将造成_的损失。(
患者李某,男,7岁,因上呼吸道感染收住某医院儿科病房。当时高热39℃,咳嗽,经抗生素滴注后体温下降,第4天体温已正常,咳嗽减轻,情况好转。该医院因在搞一项...
有机体发展过程中最容易习得某种行为的时期为该行为的()。A.关键期或敏感期B.行为学习期C.习得期D.发展期
2018年10月,甲单位按规定采用竞争性谈判方式采购一套大型专用设备,并成立了由1名本单位采购代表、6名资格符合要求的评审专家共7人组成的竞争性谈判小组。...
学生:教室A.员工:培训B.工人:农民C.战场:战士D.士兵:军营
PKA激活需A.cAMPB.cGMPC.Mg2+D.GTP
每张急诊处方最多开具的剂量为A:1次量B:3日量C:7日量D:10日量E:1日量
社会救助制度为遇到严重困难的社会成员提供()。A.中等生活水平的物质保障B.精神安慰C.当地平均生活水平的物质保障D.基本物质保障