关于看涨期权,期权价格为5元,行权价为10元,市场价12元,下列说法正确的有( 

tikufree2019-12-17  12

问题 关于看涨期权,期权价格为5元,行权价为10元,市场价12元,下列说法正确的有(  )

选项 A.时间价值为7元B.期权价值与股票价格的波动率成正相关C.无风险利率上升,看涨期权上升,看跌期权价值下降D.时间价值与到期时间成正相关,时间越长,时间价值越大,随着时间的缩小成线性下降

答案BC

解析A,看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m,0]=Max[(12-10),O]=2元,时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元;D,同向但非线性。
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